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VIX Futures Curve VIX Futures Curve Chart VIX Curva de Futuros Explicada Uma curva de futuros é uma curva feita pela conexão de preços de contratos de futuros do mesmo subjacente, mas diferentes datas de validade. Ele é exibido em um gráfico onde o eixo X representa a data de validade de um contrato de futuros e o eixo Y representa os preços. O conceito de curva de futuros é semelhante ao da curva de rendimento, que é usado para títulos ou o mercado monetário e exibe taxas de juros de vencimentos diferentes. A curva de futuros VIX é feita de preços de contratos de futuros VIX individuais. O primeiro ponto (o final esquerdo de cada curva) no gráfico desta página é o índice do índice VIX spot, enquanto os outros são preços de futuros. VIX Futures Contango vs. Backwardation VIX futures contango Quando uma curva de futuros é inclinada para cima da esquerda para a direita, é chamada contango (dizemos que um mercado está em contango). Em contango, os futuros VIX de curto prazo são mais baratos do que os futuros VIX de longo prazo. Contango é muito comum nos futuros VIX, especialmente quando o índice VIX do ponto é muito baixo. Contango pode ser interpretado da forma como o mercado de futuros espera que o VIX (e a volatilidade em geral) aumente no futuro. Retorno de futuros de VIX A situação oposta, quando os futuros de curto prazo são mais caros e a curva de futuros está inclinada para baixo, é chamada de atraso. O atraso é menos freqüente do que contango nos futuros VIX, mas não é incomum. Normalmente, ocorre quando o índice VIX spot aumenta (para níveis como 35-40 ou mais) e o mercado espera que a volatilidade se acalme de alguma forma no futuro. VIX Futures Curve vs. VIX Term Structure Muitas vezes há confusão em relação ao VIX Futures Curve, que também é chamado de VIX Futures Term Structure. E VIX Term Structure. Que é um conceito semelhante, mas calculado a partir dos preços e da volatilidade implícita das opções SampP500 com várias datas de validade. Você pode ver uma explicação detalhada da diferença aqui. Dados da Curva do Futuro do VIX Os dados para os preços de liquidação diária da curva VIX futuros 8211 dos contratos de futuros VIX individuais estão disponíveis gratuitamente no site oficial da CBOE (Chicago Board Options Exchange 8211 a troca que possui e calcula o VIX e opera negociação em seus derivativos ). Link direto: cfe. cboedataCFEMktStat. aspx (CFE é CBOE Futures Exchange). Os dados para a estrutura do termo VIX (com base nos preços das opções SampP500) também estão disponíveis no site do CBOE: cboedatavolatilityindexesvolatilityindexes. aspx Ao permanecer neste site e usando o conteúdo do Macroption, você confirma que leu e concorda com o Contrato de Termos de Uso, como se fosse Você assinou. O Acordo também inclui Política de Privacidade e Política de Cookies. 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O membro deve denunciar informações sobre se essa posição está coberta e, em caso afirmativo, uma descrição da cobertura utilizada, p. ex. Valor de mercado atual da carteira de ações, outras posições de opções de índice de ações, posições de futuros de ações, opções sobre futuros de ações e contas de clientes, forneça o nome da conta, número de conta e identificação fiscal ou número de segurança social. Posteriormente, se a posição for mantida em ou acima do limite de notificação, um relatório subsequente é exigido na segunda-feira após o vencimento e quando qualquer alteração na cobertura resultar na posição não coberta ou apenas parcialmente coberta. As reduções abaixo desses limiares não precisam ser relatadas. Último dia de negociação na terça-feira antes da data de expiração de cada mês. As compras de colocações ou chamadas com 9 meses ou menos até o vencimento devem ser pagas na íntegra. Os escritores de colocações ou chamadas descobertas devem depositar manter 100 dos rendimentos da opção mais 15 do valor agregado do contrato (nível atual do índice x 100) menos o valor pelo qual a opção está fora do dinheiro, se houver, sujeita a uma Mínimo para chamadas de produto de opção acrescido de 10 do valor do contrato agregado e um mínimo para o pagamento de opções de opção mais 10 do valor do preço de exercício agregado. (Para calcular a margem de manutenção, usar o valor de mercado atual da opção em vez da opção prosseguir.) Margem adicional pode ser necessária de acordo com a Regra 12.10 do Exchange.